量化交易策略
如何使用宏觀經濟指標進行多頭/空頭交易策略？
我試圖了解如何在我的交易中使用宏觀經濟數據。我知道使用這些數據可以用來衡量市場的整體情況以及它的整體表現。我一直試圖理解所包含的資訊以推斷不同股票/行業的權重，但發現自己陷入了困境。
我的最終目標是能夠將宏觀經濟和其他市場指標中的資訊納入我的交易策略（多頭/空頭股票）——可能根據這些數據或某種行業輪換策略對股票進行不同的加權。
能否請您推荐一個宏觀數據在交易中的典型使用範例和/或推荐一些好的閱讀材料（書籍/研究論文/等），以便我可以在交易中充分利用宏觀數據？
我不知道專門針對集成宏觀視圖的研究，但我會試一試您的問題，希望對您有所幫助。
我相信答案取決於最初的交易策略和宏觀經濟指標。從您提出問題的方式來看，我認為您的交易策略基於量化資產分配（例如，均值變異數）。讓我們表示定量分配 $ w_q $ .
然後，我建議您為您的宏觀指標建立一個框架，該框架將輸出宏觀經濟分配 $ w_m $ .
然後，您必須將它們混合在一起以獲得最終分配 $ w $ , 和Quant Guy在這篇文章中給出了精彩的回應。