根據每日數據開發的實時交易策略

這是一個非常簡單或幼稚的問題。假設我有一個根據該股票的每日收盤價訓練的股票價格預測模型。因此，當我使用此模型進行實時交易時，我只會在收市時獲得交易信號。我是如何下訂單和交易的？

我在網上看到很多策略研究的文章，其中有不少是在日常數據上對他們的策略進行回測，但我一直不明白這些策略是如何實時實施的。

如果您的信號僅在收市時可用，您顯然無法在當天的交易時段執行它們。你有幾個選擇 -

1. 嘗試與願意的經紀人在市場時間以外執行您的交易（可能是個壞主意，您幾乎肯定不會得到好價格）
2. 在第二天的開盤拍賣中進行交易。
3. 在第二天的連續交易時段進行交易。
4. 在第二天的收盤拍賣中進行交易。

選項 2. 和 4. 最容易使用每日股價數據進行模擬，因為您通常同時擁有開盤價和收盤價。但是，您應該記住，您在開盤/收盤競價中進行交易會改變拍賣價格，因此您應該模擬市場影響。

如果您可以訪問日內股票價格數據，或者您可以找到 VWAP 或 TWAP 價格的來源，則可以模擬選項 3。不過，您仍然應該模擬市場影響。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49727