指數動量分析

我對分析某些大型指數的每日動量感興趣。特別是，我對交易第一個小時的價格變化符號相對於開盤價和收盤價之間的差異符號的預測能力感興趣。例如，我會對交易期間第一部分的虧損/收益為條件的每日正價變化的機率感興趣。

有誰知道分析這個想法的嘗試？如果不是，您是否期望有足夠強大的預測能力來進行這項研究？

我認為您在上面的問題中提出的動量策略並沒有完全複製。

無論如何，在 Gao, Han, Li & Zhou (2015) 中，作者提出了一種方法，可用於根據您的假設開發動量策略模型。

如下所示參考建議：

高，雷，等。盤中動量：前半小時回報預測後半小時回報。2015 年。

您可以在SSRN 網站上找到該論文的 .pdf 文件。

希望這可以幫助。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37441