量化交易策略
配對交易，標準化
我有興趣使用兩個相關的期貨合約實施簡單的配對交易策略。我不確定使這兩種工具的價格正常化的最佳方法是什麼。
基本上現在我正在同時迭代兩種工具的價格，但是價格在非常不同的範圍內，並且兩種合約具有不同的最小刻度價格增量。
使價格正常化以便我可以計算價格之間的差異以確定是否存在顯著點差的最佳方法是什麼？
通過假設 t(1) = 1 的兩個價格進行標準化，然後將每個 t 乘以 (1 + 價格變化百分比) 以獲得 t+1 的標準化價格。刻度大小的差異並不重要，它只會使點差波動更大。但是，您在回測時必須考慮該刻度大小。
對證券 1 與證券 2 進行線性回歸，斜率是對沖比率。