投資組合多元化測試員
是否有任何線上工具（可選使用開發人員 API，以免我費力）在給定現有投資組合的情況下計算新候選人職位的得分以增加綜合多元化/降低風險？**
或者也許是給定參數的 Linux 工具可以查找歷史價格以及它們需要的任何其他內容，例如返回單個頭寸相對於其餘頭寸的相關值（僅限於該投資組合，而不是更廣泛的市場或行業）？ Beancounter是一個很好的開始。
好的，我意識到這可能含糊不清，但我也很開放。我的目標是減少相關性。例如，如果我已經擁有 SPY，那麼購買 IWM（或做空 SDS）對於新頭寸來說將是一個糟糕的選擇，如下圖所示。
計算共變異數的工具？投資組合中的每個股票對，然後組合投資組合變異數加上其他一些基於這些的匯總統計數據，會很好。
也許更多的背景。僅使用非常基本的投資概念，我建立了一個流程，在最高級別使用可量化的基本面分析來篩選股票和 ETF 的範圍。包括 market_cap、analyst_recom、average_volume、dividend_yield、P/E、Insider & Inst Own %s 等等。
同樣每天在較低級別，我使用更多技術分析進一步過濾候選人，例如短期 RSI 和性能、波動性、指數或 simple_moving_averages 和 average_true_range。（好的，有些更多用於計算交易觸發參數）
介於兩者之間的某個地方，我希望引入實際考慮目前投資組合的其餘部分及其頭寸市場價值的標準。
我發現一些網站，例如相關性分析 ，它們採用股票籃子來顯示相關矩陣和某種關鍵的投資組合內多元化。但是，這並沒有考慮每個職位的股票數量或規模。
也許我沒有很好地回答您的問題，但您的目標似乎是購買證券以減少您的投資組合成分之間的相關性。
所以首先你需要一個多元化的指標。
您可以使用一些簡單的方法，即計算相關矩陣和每個位置的權重。
一個簡單的指標是 (correlation *((size pos 1 + size pos 2) /size(portfolio))
這會給你一種加權平均相關性（WAC）
現在，您需要將每個潛在證券的舊 WAC 與新 WAC 進行比較，並只購買給您較低 WAC 的證券。
如果您想添加相關厭惡的維度，另一個轉折是平方相關的總和（確保您的係數表示為數字> 0，否則它們會變小！並記住在末尾保留負號（如果適用） ) 所以你的“多元化效應”是存在的）。
還要記住，在市場崩盤期間相關性是時間依賴性的，這會增加。因此，您需要根據持有期調整採樣視窗。
為了解決這個自上而下的問題，你真正想做的是實現一致的回報。這樣做的傳統智慧方法是找到提供多樣化的投資組合成分，而這樣做的傳統方法是找到回報彼此不相關的成分。但傳統的定量方法導致未來回報與過去回報相匹配的可預測性低。我們在 1980 年代後期對此進行了大量研究，該研究的結果使我們創建了跨越多個“回報驅動因素”的平衡和多元化的投資組合。這也有利於增加您的投資組合回報實現特定目標回報的可能性。
*我在我的書“傻瓜投資：不要這樣做。從中獲利”*中寫到了這一點。您可以在 www.JackassInvesting.com 上查看更多資訊”