量化/統計因子性能網站/分佈？
有誰知道一個像樣的量化/統計因子網站、分佈（公共或私人）或出版物，可以跟踪“許多”傳統量化/統計因子的表現？我的意思是顯示足夠的傳統因素的每日、每週或每月表現，只是為了大致了解最近的工作/長期趨勢/等等。（例如，3 天的回歸策略在最後一個工作得很好兩周和上個月開/關括號策略被粉碎了。）
我看到一家銀行偶爾發布的數據會顯示他們每季度/每年執行的一些因素，而彭博社的一些功能（例如 BTST）還有很多不足之處，但我必須想像那裡有一些更系統/開源的東西，尤其是隨著更多基於雲的回測服務的（緩慢）興起，因為我正在尋找的實際上只需要一些人/小組在平台中編碼了足夠的因素和一份簡單的報告在上面。（數據質量不是太挑剔，但自然越有缺陷越沒用！）
任何指針？
非常感謝大家！我當然也會發布我發現的任何內容。
您看過 Kenneth French 的網站或 AQR 數據庫嗎？他們在追踪經典作品方面做得很好。
如果您正在尋找付費內容，例如下面指出的內容，有很多供應商提供該數據，儘管其中大多數是針對機構客戶的——請查看 factset、s&p capital iq、thomson reuters starmine、qsg、apt。還有巴拉和公理。在這一點上，它是一種高度商品化的產品。
我使用Portfolio123。它是一個專注於北美的股票研究和交易平台，面向散戶投資者。有用於研究和跟踪因素、設計和測試系統、篩選、性能跟踪、投資組合模擬甚至交易實時算法的工具。一些使用者遵循其他人的策略，其他使用者適應現成的系統，而更高級的使用者可以定義自己獨特的系統。重點是北美（美國和加拿大）股票和 ETF，但還有其他用於宏觀因素研究和回溯測試的工具。
一個主要賣點是，來自 S&P Capital IQ 的公司基本面數據具有機構質量，專為時間點回溯測試而設計。數據質量在減輕回顧和倖存者偏差方面發揮著巨大的作用。可以說，優質基本面數據的 alpha 值也比商品基本面數據豐富得多。
與預先配置的現成儀表板相比，設置因素跟踪系統需要更多的工作。但在幾週內，您可以輕鬆地針對多種因素並使用多種工具設計自己的跟踪系統。您還可能會發現一些獨特的東西，因此能夠比許多其他更知名的量化因素更長時間地抵禦市場效率。
有一系列使用者類型和價格。基本會員資格旨在讓使用者關注他人並修改想法。更多高級會員允許訪問更高級的工具、更大的系統儲存庫和更長的回測期。
此外，對@Cristina-Dima 關於 Quantopian 和 Quantpedia 的建議 +1。Quantopian 更像是 Portfolio123 的競爭對手，而 Quantpedia 肯定是一個補充——我經常使用它來產生想法。