量化交易策略
央行官方貨幣匯率與即期外彙的關係
中央銀行公佈國內利率的官方數據，以及一些選定國家（最大貿易夥伴）的即期貨幣利率。
為了防止套利，我“預計”在系統沒有任何盤中衝擊的情況下，中央銀行的數據（以及套利的可能性）應該會“控制”盤中價格——這是合理的。
我自己並不積極進行外匯交易，所以我不知道這種從基本面推斷（雙關語無意）是否在實踐中得到證實。
因此，我的問題是：
代替外匯市場數據的實際 EOD 數據，使用銀行官方匯率作為實際 EOD 即期貨幣匯率的代理是否可行（即合理）？
這對於日內交易顯然是有缺陷的，但對於低頻交易，我認為該系列（官方匯率和市場現貨價值）將是高度協整的 - 因此，前者可以作為後者的代理 - 我是嗎正確的？
是的，您可以使案例如歐洲央行每日官方外匯匯率數據作為可靠且一致的每日時間序列。歐洲央行在歐洲中部時間 14:15 進行定價，通過某種方法，他們稱之為“每日協調程序”。我不容易找到詳細資訊的描述（他們是否只考慮交易價格，或出價和出價？可以使用 14:15 左右的時間視窗多長時間？等）但出於每日成交量、相關性等的目的. 這樣的細節無關緊要。它是一個一致的數據集，採用一致的方法提供每日市場匯率。