系統策略研究方法論

有人可以分享您系統交易策略的研究方法嗎？我覺得我總是在不同的基礎上使用相同的數據驅動程序，並希望獲得一些靈感。

這是我的簡單過程 1) 確定是否存在任何市場機制模式 2) 使用價格/基本面數據找到合適的預測器 3) 將弱預測器與一些機器學習/集成技術相結合 4) 使用準確的規模和止損/利潤來改進交易規則.

如果有任何現有的論壇或期刊正在討論此類主題，也請分享。

如果你喜歡 R 相關的部落格，裡面有很多可以使用的程式碼，那麼你應該看這裡：

http://systematicinvestor.wordpress.com/

類似的，但程式碼更少（我認為作者彼此認識）是大衛瓦拉迪的部落格

https://cssanalytics.wordpress.com/

我認為這兩個是已經提到的重要擴展。

很難找到你需要的東西，因為如果有人分享他關於系統交易的知識，理論上該策略的所有利潤都會在一段時間內消失。

無論如何，有很多關於交易策略的部落格提供了相關的參考和指南。

在我看來，最好的之一是QuantStart，它提供了許多有用的 Python 程式碼以及有關開始算法交易的參考。此外，還有Andy Nguyen 的網站，提供有關您需要的有用指南（指南、論壇、教程、C++ 程式碼……）。

還有EP Chan的部落格；看看這裡。他寫了兩本關於系統交易和算法交易的有趣書籍：

1. 算法交易：制勝策略及其理性
2. 量化交易：如何建立自己的算法交易業務

我發現這些真的很有趣，並且對於建立基本知識以創建交易系統很有用。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16104