量化交易策略
回測者是否應該有能力同時執行多種策略？
目前回測者有一個投資組合；一個投資組合與一個策略相關聯。回測器用於一次測試一種不同的策略，給出它們的回報、夏普、回撤。但是投資組合是否應該能夠與多種策略相關聯（同時執行）；或者回測者應該有能力執行多個投資組合，每個投資組合都有一個單獨的策略？這在投資組合優化的背景下是否重要？
更新：除了速度/並行化論點之外，我還在尋找財務論點。有人可能會爭辯說，回測器是對基金業績的模擬。在這種情況下——一個基金是否會有一個分配了多種策略的投資組合？
根據個人經驗，回測可能需要長達幾個小時，具體取決於策略，因此在各種情況下並行測試肯定會有所幫助，因為它可以幫助根據您的硬體加快性能。
現在，如果您有一個需要參數輸入的投資組合優化模型，則在單個投資組合上並行執行測試多個參數的策略將有助於保持適當的樣本量，同時保留回測所需的時間。