量化交易策略
簡單移動平均回測：累積回報太高
如果這是一個太基本的問題，我深表歉意，但我絕對是交易的初學者，並且正在學習基礎知識。
目前我正在嘗試在 Excel 中模擬（10 天）SMA 回測，其中信號是由於收盤價和 10 天 SMA 之間的交叉而產生的。我根據資產的收盤價計算每日和累計收益，然後通過將每日資產收益乘以 1（如果做多）或 -1（如果做空）來獲得策略的每日收益（這種每日獲取策略的方法在我之前提到的幾個部落格中已經建議了退貨）。
最後，我計算了該策略的累積回報。問題是累積收益增長得非常大（我猜大概是 $ 10^{15} $ ）。我不明白我做錯了什麼——計算回報的公式是錯誤的還是邏輯本身不正確。
如果有人可以查看excel表（下面的google驅動器連結）並讓我知道或至少給我一個提示我在哪裡犯了錯誤（或錯誤），我將不勝感激。
移動平均線是在某一天收盤時確定的。然後要計算盈虧，您必須將今天的狀態（1 或 -1）乘以明天的回報，而不是使用今天！因此，例如，H13 中的公式需要是 E14/E13-1，而不是因為您錯誤地擁有它 E13/E12-1。
高溫高壓
累積損益背後的邏輯是純學者的。跟隨它，你就會失去一切。使用電子表格並逐步模擬日常交易的現實（強烈建議包含費用）並找出差異！有很多例子，很多討論都是基於這個“未經證實的？” 假設。動動腦筋，檢查一下它在網際網路上寫的內容。