量化交易策略
為做市算法設定每日投資回報率
我正在設計一種做市算法，我想知道在這樣的系統中，每天的投資回報率是多少？
據傳，最好的選擇 AMM 傢伙每次往返可以擷取大約 1/3tick，扣除交易成本 + 實施不足。我曾經為一個區域指數期權MM工作過。隨著近年來競爭的加劇，預期回報實際上遠低於今天。
所以現實地說，在今天的環境中，你每次往返可以淨賺 1/5tick。估計每天預期的平均往返次數，你就有了計算投資回報率所需的所有變數。祝你好運。