量化交易策略
做市策略中優化下單的技巧？
做市通常需要下達和取消大量訂單。您必須幾乎同時進行買賣，因此您需要經常移動訂單以擊敗其他交易者。但我想優化我的策略，盡量減少下訂單的數量，同時最大限度地提高交易總量。否則，我將為每個不匹配的訂單付款。有沒有眾所周知的優化？我自己發明了幾個優化。例如，一種技術是忽略交易量小於一定數量的訂單。但我敢肯定，其他人已經發明了很多優化技術，我只需要找到它們。
我不知道你是否真的可以提高，做市的重點是你不知道你什麼時候會被執行。
這也很大程度上取決於您交易的產品類型，這與做市商遠非貨幣期權（您永遠不會被執行，而只是提供參考價格並接聽交易者電話）和 MM on Bonds 的業務不同/ETF/期貨….
您可以： - 如果價格波動過於頻繁而沒有實際交易，則停止移動價格 - 僅在中間價大幅波動時移動價格（如果您想指定賣價，請參閱買價） - 僅在達到一定數量時移動價格（說超過1000手）比你的價格更好
沒有魔法，要麼您過濾市場走勢並減少執行，要麼您更喜歡通過取消訂單或價格太接近中間來增加交易量並損失保證金。您越接近中間值，您的利潤就越少。
聽起來您正在嘗試過濾輸入事件流以減少噪音。通過減少噪音，您將減少您正在進行的取消/更換的數量，並希望有更好的訂單填充率。
- 我會從控制理論中研究算法，特別是像卡爾曼這樣的動態線性模型。去噪的問題是你想在輸入事件流中不引入任意延遲的情況下做到這一點。
- 在處理訂單簿事件時，您可能需要考慮訂單在給定級別存在多長時間。如果該訂單隨後被取消，這可能會帶來資訊優勢。
- 在計算公允價格時，請考慮如何通過添加一些穩定的阻尼系列來抑制您感知的公允價值的變動。