Quantlib 中的基本固定利率債券定價問題

我試圖在 Quantlib 中為固定利率債券定價，但結果錯誤。

我正在嘗試為 1 年固定利率債券定價：

issue_date= 06-03-2008
maturity_date = 06-03-2009
settlement_days=0
payment_frequency=semi-annual
day_count = ACT/ACT
coupon=0.02
yield=0.02
face_value=100
compounding=simple
business_day_convention=Following

我預計 100，但 QL 返回 99.99989509825711。

Bloomberg 和 Excel 都返回 100，我的手動計算也是如此。謝謝！

這就是我用你的輸入在 Python 中為債券定價的方式。如果您正在使用它，您可以輕鬆地將其轉換為 C++。

from QuantLib import *

Settings.instance().evaluationDate = Date(6,3,2008)

schedule = Schedule(Date(6,3,2008), Date(6,3,2009), Period(6,Months),
                   NullCalendar(), Following, Following,
                   DateGeneration.Forward, False)

bond = FixedRateBond(0, 100.0, schedule, [0.02], ActualActual(ActualActual.ISMA))

print(bond.cleanPrice(0.02, ActualActual(ActualActual.ISMA), Simple, Semiannual))

結果是預期的100（順便說一句，我不確定您是否應該使用Simple或Compounded作為複合，但在這種情況下似乎沒有什麼不同）。我正在使用最新的 QuantLib 版本 1.15。

您是否使用相同的程式碼？如果不是，有什麼不同？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44316