QuantLib 的 Schedule 類對像中“tenor”參數的定義

在QuantLib中，類的對像Schedule以 const作為參數。Period &tenor

我想知道那tenor應該是什麼。

讓我想為每兩個月支付季度 EURIBOR的浮動利率債券（即使用對Schedule像作為對象的參數）定價：從我目前所讀到的，季度 EURIBOR（遠期）利率是通過一個類對象，而我不確定如何設置付款頻率。FloatingRateBondIborIndex

也許我應該使用那個Schedule論點（tenor = "2M"在這裡）？

PS：為了避免這裡有太多關於QuantLib的問題，我正在尋找一些參考來解釋像這個問題之一這樣的主題，即類和方法參數的自然語言定義。你能建議我任何適合這個目的的來源嗎？

期限只是到期時間的不同術語。時間表是從startDate和endDate結合到期時間和日曆細節的一些資訊生成的。

這是來自 quantlib.com 的 Dimitri Reiswich 展示文稿中的一個範例，我希望它能讓您更清楚地使用日程安排：

void testingSchedule1 (){
Date begin (30 , September ,2009) , end (15 , Jun ,2012);
Calendar myCal = Japan ();
BusinessDayConvention bdC= BusinessDayConvention ( Following );
Period myTenor (6, Months );
DateGeneration :: Rule myRule = DateGeneration :: Forward ;
Schedule mySched (begin ,end , myTenor ,myCal ,bdC ,bdC , myRule , true );
std :: vector <Date > finalSched = mySched . dates ();
BOOST_FOREACH ( Date d, finalSched ) std :: cout << d << std :: endl ;
}

生成以下日期：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

如您所見，您的假設實際上是正確的 - 時間表包含所有付款日期。您需要簡單輸入的輸入

Period myTenor (2, Months );

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引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8942