QuantLib 是否具有評估 ILS Telbor 掉期的功能？

我沒有在 QuantLib 網站上找到 ILS Telbor 課程，也沒有線上參考。請讓我知道我們是否可以使用 QuantLib 評估此類掉期。例如 ql.Euribor6M()、ql.GBPLibor(ql.Period(‘1M’)) 等。

沒有預定義的 Telbor 類，但這些只是為了方便。您可以使用以下方式定義索引：

telbor6m = ql.IborIndex(
   "Telbor",
   ql.Period(6, ql.Months),
   fixing_days,
   ql.ILSCurrency(),
   ql.Israel(),
   rolling_convention,
   end_of_month,
   day_counter,
   forecast_handle
)

我還沒有研究過修復日和其他約定是什麼；你可以填寫它們。在 C++ 中也是如此。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/72209