QuantLib 有多少種方法可以處理到期日的期權價格？

我玩 QuantLib 已經有一段時間了。這是一個很棒的框架，具有驚人的設計和功能。然而，我覺得難以理解的一件事是它處理到期日期權價格的方式。據我了解，它只是將期權價格在到期日等同於零。但是，我發現這種行為在某些特定情況下有點尷尬。如果框架計算出其他東西會更好嗎，例如期權在到期日的內在價值，而不僅僅是零。

所以我的問題是是否有任何地球設置可用於覆蓋此行為？

如果答案是肯定的，請指導如何做？如果不是，請解釋這背後的原因？

提前致謝！

如您所見，預設行為是認為期權在行權日到期，因此 NPV 為空。您可以通過執行覆蓋此行為

Settings::instance().includeReferenceDateEvents() = true;

在上述之後，期權將在行權日被視為有效。我不確定所有定價引擎都會處理此案 $ T=0 $ 正確（他們可能），但我檢查了它至少AnalyticEuropeanEngine會返回內在價值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/24875