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Quantlib endOfMonth 布爾值

  • November 5, 2021

我的問題是雙重的,如果傳奇人物路易吉回答了這個問題,那會讓我很開心。

  1. depoit 或 fra 或 swap 輔助函式中這個 endofMonth 布爾值的目的是什麼。
  2. 創建收益率曲線時,該函式的正確輸入是什麼。是傳入數據的日期 t 還是 t+2?

考慮一個有效的開始日期 2021 年 6 月 30 日,並且您想為其添加“1 個月”的期限。應該是 2021 年 7 月 30 日還是 2021 年 7 月 31 日?這就是需要“月末規則”的地方。如果月末規則為true,則 1 個月後為 2021 年 7 月 31 日;否則,1 個月後為 2021 年 7 月 30 日。

是否應該truefalse取決於市場。美國國債市場使用true它作為慣例,但許多掉期市場使用false.

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/68649