如何證明與最優組合權重相關的期望平方誤差小於 2 個預測變異數的最小值？

我正在研究兩個預測的線性組合（Bates 和 Granger，1969）。我想了解如何證明與最佳組合權重相關的預期平方誤差小於 2 個預測變異數的最小值。我在文學和教科書中遇到過很多次。但是，經過深思熟慮，我仍然無法證明這一點。

下面我附上證明。我已經成功地證明了步驟 7.28。我只剩下最後一行用藍色框起來理解了。謝謝！

所研究的函式是一個正半定的二次形式。因此，臨界點是全域最小值。如果最小值不在 0 和 1 之間，則只需選擇兩個變異數中較小的一個。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44931