金融數學
高頻交易需要什麼數學理論？
我是一名應用數學博士後，我有機會離開學術界從事高頻交易工作。我想了解一下這個領域及其背後的理論，所以我瀏覽了圖書館裡的幾本書，似乎幾乎沒有關於這個領域的數學理論的書。我看過的所有書籍都包含很多關於交易各個方面的解釋，例如“市場參與者”、“限價單”、“市場微觀結構”等。當然這些都是非常重要的，還有一些相對關於“統計套利策略”之類的基本數學。但嚴格的數學基礎在哪裡？
我本來希望找到包含與數學金融書籍中相同類型的理論的書籍，即對測度論和機率論、數理統計、隨機過程等的深入處理。
為什麼高頻交易書籍沒有涵蓋這些主題？不需要高等數學嗎？如果是這樣，高頻交易者需要的主要技能是什麼？
哈！高頻交易不存在“嚴格的數學基礎”——因為與所有交易一樣，高頻交易主要不是數學上的努力。
確實，許多從事 HFT 工作的人都有數學背景，但這是因為應用數學和統計工具在分析 HFT 活動產生的大量數據時非常有用。因此，有用的數學知識是線性代數、統計、時間序列和優化（在某種程度上熟悉機器學習是有用的，它涵蓋了上述所有內容）。
不要以為您將主要從事高級數學而進入高頻交易。如果幸運的話，您將主要進行數據分析。更有可能的是，您將花費大量時間清理數據、編寫程式碼和監控交易系統。