CCAR 衝擊情景

我正在瀏覽 CCAR-2018-嚴重不利的市場衝擊文件，並在選項卡下：按地理劃分的股票，我發現了這些衝擊。

我有兩個問題：

1. 對 Vol 點的衝擊是以 % 還是 bps 為單位的。例如，對於澳大利亞來說，100 萬成交量是 16.2，這也是原始成交量的 16.2%，或者是原始成交量的 16.2 個基點。

2）這只是為了確保我的理解是正確的：對Vol點的衝擊是同時衝擊還是平行沖擊？

我認為我們正在同時對 vol 表面提供衝擊並找到 PnL。

任何人都可以分享他們在這方面的知識嗎

如果您能提供一個來源，我可以從中找到這些類型的詳細資訊，那就太好了。

謝謝

" 1) 對 Vol 點的衝擊是以 % 還是 bps 為單位的。例如，對於澳大利亞來說，突破 1M vol 是 16.2，那麼這是原始 Vol 的 16.2% 還是原始 vol 的 16.2 個基點的衝擊？

衝擊以百分比為單位：例如，如果澳大利亞 1M vol 為 21.0%，則 CCAR 衝擊 1M vol 將為 21.0% + 16.2% = 37.2%。

" 2) 這只是為了確保我的理解是正確的：對Vol點的衝擊是同時衝擊還是平行沖擊？

衝擊同時作用於整條曲線，曲線中的每個音階都受到適當幅度的衝擊：例如，如果您的曲線有 1M、6M 和 1Y 階，vols 分別為 21.0%、27.5% 和 31.5%，則 CCAR 衝擊 vol曲線將分別為 37.2%、46.3% 和 52.0%（+16.2ps、+18.8ps 和 +20.5ps）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40602