計算由標準差衡量的風險 $ \sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3 $ 對於每個投資項目，其中的回報 $ K_1, K_2 $ ， 和 $ K_3 $ 取決於市場情況：

$$ \begin{matrix} Scenario & Probability & Return K_1 & Return K_2 & Return K_3 \ \omega_1 & 0.3 & 12% & 11% & 2% \ \omega_2 & 0.7 & 12% & 15% & 22% \ \end{matrix} $$ 我不確定這個問題要我做什麼，我認為它與重量有關？

這是一個非常基本的問題。你只需要計算三個項目的標準差 $ K_1 $ , $ K_2 $ 和 $ K_3 $ .

$$ \text{Standard deviation}= \sqrt{E[(X-\mu)^2]} $$

對於第一個項目 $ K_1 $ :

預期收益 （ $ \mu_{K_1} $ ) = $ .3*.12 + .7*.12 = .12 $

標準差 ( $ \sigma K_1 $ ) = $ \sqrt{.3*(.12-.12)^2+.7*(.12-.12)^2}=0 $

對於第二個項目 $ K_2 $ :

預期收益 （ $ \mu_{K_2} $ ) = $ .3*.11 + .7*.15 = .138 $

標準差 ( $ \sigma K_1 $ ) = $ \sqrt{.3*(.11-.138)^2+.7*(.15-.138)^2}=0.018330=1.83% $

您可以對第三個項目遵循相同的程序。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/24305