天數慣例 實際/實際 AFB；Date1 = 2004-02-28 和 Date2 = 2008-02-28 的因子

實際/實際 AFB 天數約定在此處的 Wikipedia 上進行了解釋。我會按照我理解的方式來濃縮這裡的規則。

• 因子 = 天數（日期 1，日期 2）/DiY
• 如果 2 月 29 日在 Date1（含）到 Date2（不含）的日期範圍內，則 DiY=366 否則 DiY=365
• 如果從 Date1 到 Date2 的日期範圍跨越多年，則計算分為兩部分：

+ 從該期間的最後一天算起的完整年數 + 剩餘的初始存根，使用基本規則計算 + ISDA 附加規則：如果倒數多年，如果相關期間的最後一天是 2 月 28 日，則全年應倒數至 2 月 28 日，除非存在 2 月 29 日，在這種情況下應使用 2 月 29 日。

現在考慮情況Date1 = 2004-02-28和Date2 = 2008-02-28。應用規則給出：

• 整整4年
• 日期 2’ = 2004-02-29$$ rebased Date2 by counting back + ISDA additional rule $$
• DiY = 365，因為：Date1 = 2004-02-28，Date2’ = 2004-02-29；2 月 29 日不在 Date1（含）和 Date2’（不含）的日期範圍內，即剩餘的初始存根
• 係數 = 4 + 1/365

但是，在我連結到頂部的 Wikipedia 頁面上的範例中，它顯示了相同的兩個日期Factor = 4 + 1/366。哪個因素是正確的？如果維基百科頁面的結果是正確的，我的推理哪裡出錯了？

查看Helin Gai在評論中發布的QuantLib 執行 Act/Act AFB的連結，這將是確定 DiY（變數）的部分：den

Real den = 365.0; // the DiY

if (Date::isLeap(newD2.year())) {
   temp = Date(29, February, newD2.year());
   if (newD2>temp && d1<=temp)
       den += 1.0;
} else if (Date::isLeap(d1.year())) {
   temp = Date(29, February, d1.year());
   if (newD2>temp && d1<=temp)
       den += 1.0;
}

d1將在 2004-02-28 和newD22004-02-29 倒數完整年份並應用 ISDA 附加規則後。應用這段程式碼：

• if (Date::isLeap(newD2.year()))> 真
• temp = Date(29, February, newD2.year());> 溫度 = ‘2004-02-29’
• if (newD2>temp && d1<=temp)> 錯誤，因為newD2>temp不成立
• den不增加，保持 365；

所以根據 QuantLib 的實現，Factor 將是 4 + 1/365。看來我的懷疑是正確的，維基百科上的例子是不正確的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/36452