quantlib 是否支持股票/指數掉期估值？

有沒有辦法在 quantlib 中創建一個邊，其中名義和重置金額是根據指數/股票的表現來計算的？

QuantLib 沒有，但如果您使用的是 C++，那麼您可以查看“開源風險引擎”，它添加了股票指數類、股票指數腿和股票掉期：

https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/master/OREData/ored/portfolio/equityswap.cpp

https://github.com/OpenSourceRisk/Engine/blob/master/QuantExt/qle/indexes/equityindex.cpp

如果您使用的是 Python，那麼也可以使用 SWIG 包裝器，但它的維護不是很好：

https://github.com/OpenSourceRisk/ORE-SWIG/tree/master/QuantExt-SWIG/Python

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/70448