1p(噸我-1,噸一世)(A-p(噸我-1,噸一世))+1p(噸一世−1,噸一世)(一種−p(噸一世−1,噸一世))+frac{1}{p(T_{i-1},T_i)}(A-p(T_{i-1},T_i))^+有時噸一世噸一世T_i相當於支付(A…

我怎樣才能證明付款 $ \frac{1}{p(T_{i-1},T_i)}(A-p(T_{i-1},T_i))^+ $ 有時 $ T_i $ 相當於支付 $ (A-p(T_{i-1},T_i))^+ $ 有時 $ T_{i-1} $ ? 其中 A 是確定性常數。

我很感激任何幫助。

謝謝。

兩者的數量 $ \frac{1}{p(T_{i-1},T_i)}(A-p(T_{i-1},T_i))^+ $ 和數量 $ (A-p(T_{i-1},T_i))^+ $ 當時知道 $ T_{i-1} $ . 然後付款 $ \frac{1}{p(T_{i-1},T_i)}(A-p(T_{i-1},T_i))^+ $ 有時 $ T_i $ 折扣回到時間 $ T_{i-1} $ 是等價的付款。那是

$$ \begin{align*} \bigg[\frac{1}{p(T_{i-1},T_i)}(A-p(T_{i-1},T_i))^+\bigg] \times p(T_{i-1},T_i) = (A-p(T_{i-1},T_i))^+, \end{align*} $$ 在哪裡 $ p(T_{i-1},T_i) $ 是折扣因子。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15994