我如何計算指數債券市場

我知道市場上的一些債券是被投資基金操縱的。我可以辨識這些債券。我根據風險、期限和久期對類似的債券進行了分類。我已經計算了所有債券的 YTM。接下來，我想使用債券指數估計這些債券的實際價值。我的問題是我不知道如何為每個類別創建一個索引併計算 YTM 索引。更準確的理解：我的論文按特點分為30類。並且，例如，在第一批中，有 2 個被操縱的債券和 25 個類似的未被操縱的債券。我想使用 25 只債券的 YTM 來製作指數，它可以代表這 2 只債券的價值。但是我不知道如何使這個索引更好？我有25個債券。我為每個人計算 YTM。現在我不

要計算指數的平均 YTM，您需要使用久期調整市值權重 ( $ mv_{wd} $ ) 對於任何債券 $ i $ :

$$ mv_{wd;i} = \frac{mv_i \cdot d_i}{\sum_{i=1}^n mv_i \cdot d_i} $$

， 在哪裡 $ d_i $ 表示債券的久期 $ i $ 和 $ mv_i $ 市場價值。

平均指數 YTM， $ Ind_{YTM} $ , 由下式計算：

$$ Ind_{YTM} = \sum_{i = 1}^n mv_{wd;i} \cdot YTM_i $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/47390