在外匯交易中，是否有過在同一個分時時間戳有多個分時（不同價格）的情況？

假設我收到 AUDUSD 的報價。外匯報價數據的時間戳似乎下降到 0.001 秒（毫秒）的解析度。

例子：

|        Datetime       |  Bid  |  Ask  |
+-----------------------+-------+-------+
|30.10.2011 21:40:55.288|1.07134|1.07077|
|30.10.2011 21:40:56.619|1.07133|1.07077|
|30.10.2011 21:40:57.224|1.07133|1.07077|
|30.10.2011 21:41:05.958|1.07132|1.07077|
|30.10.2011 21:41:06.077|1.0712 |1.07077|

有可能，或者是否曾經發生過，有兩個刻度（無論價格如何）同時發生？

例子：

|        Datetime       |  Bid  |  Ask  |
+-----------------------+-------+-------+
|30.10.2011 21:40:55.288|1.07134|1.07077|
|30.10.2011 21:40:56.619|1.07133|1.07077|
|30.10.2011 21:40:57.224|1.07133|1.07077|
|30.10.2011 21:41:05.958|1.07132|1.07077|
|30.10.2011 21:41:06.077|1.0712 |1.07077|
|30.10.2011 21:41:06.077|1.07125|1.07076|   <--- duplicate tick millisecond timestamp: possible???

這在理論上是可能的，但交易所是否允許這樣做並迎合它？

我執行了一個腳本來測量交易所交易外匯合約（每天約 80000 筆交易）的報價提要上賬面變化事件之間的時間戳增量。提要本身提供微秒級精度。

• 7% 的書本頂部更改相隔不到 10 微秒。
• 46% 的書籍頂部更改相隔不到 1 毫秒。

從這個例子中可以看出，交換中書本頂部更改的頻率非常高，因此這些消息具有相同的毫秒時間戳是很正常的。

數據提供者可以通過將多個並發更改批處理到一條消息中來壓縮提要。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/61161