風險模型驗證
我有一個關於風險模型驗證的一般性問題。哪些工具最常用於驗證以及該過程如何工作？你能推荐一些關注這個主題的書嗎？
您應該閱讀本監管指南：
我們：
SR 11-7：
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1107a1.pdf
（它與FHFA AB 2013-07 模型風險管理指南、OCC 公告 2011-12、https: //www.fdic.gov/news/financial-institution-letters/2017/fil17022a.pdf 等相同）
加拿大（非常相似）：
存款機構的 OSFI 企業範圍模型風險管理 E23 https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/E23.pdf
英國：
普拉。監督聲明 SS3/18。壓力測試的模型風險管理原則（2018 年 4 月）https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/supervisory-statement/2018/ss318.pdf（儘管重點是壓力測試，其中大部分適用於一般模型。）
這三本書：
馬西莫·莫里尼。理解和管理模型風險：量化、交易者和驗證者的實用指南。威利 (2011)
克里斯蒂安·邁耶，彼得·奎爾。風險模型驗證。風險書籍（第 3 版，2020 年）
塞爾吉奧·斯坎迪佐。風險模型的驗證：從業者手冊。帕爾格雷夫·麥克米倫 (2016)
其他值得一提的相關資源：
美國精算師學會。模型風險管理：公共政策實踐說明（2019 年 5 月）。
模範風險管理人國際協會。白皮書。https://mrmia.org/white-papers/ 另見MRMIA 最佳實踐：第 1 卷
風險模型驗證期刊https://www.risk.net/journal-of-risk-model-validation（需要訂閱）
洛斯阿拉莫斯國家實驗室。本·薩克爾等人。模型驗證和確認 (V&V) 的概念。2004. LA-14167-MS https://doi.org/10.2172/835920（這篇較早的論文極大地影響了 SR 11-7 和其他監管指南。）
Seppe vanden Broucke 和 Bart Baesens。管理模型風險：來自行業的經驗教訓以及分析模型的挑戰和危險的研究（2021 年）
阿魯納喬希（簽證）。管理財務模型的風險：從業者的智能簡單指南（2017 年）
Daniel Rösch 和 Harald Scheule，編輯。模型風險：辨識、測量和管理。風險書籍（2010 年）（另一篇狹隘的文章集。）