簡單的三對三角測量問題

我在自學時遇到了一個問題，我需要使用跨貨幣三角測量。我不太確定如何應用交叉匯率公式，希望有人能告訴我如何在這裡應用它。

作為市場交易者，您正在尋找套利機會。使用與您合作的銀行給出的以下交叉匯率，確定您想要投資的 100 萬美元是否存在三角套利機會。

• A銀行報價：64.42盧布/美元
• B銀行報價：TRY 4.48 /USD
• C銀行報價：14.39盧布/TRY

預先感謝您提供的任何幫助。

RUBUSD - 每美元多少 RUB

TRYUSD - 每美元多少 TRY

RUBTRY - 每 TRY 多少 RUB

RUBUSD/TRYUSD = RUBTRY 64.42/4.48 = 14.3795，與直接 RUBTRY 報價相比，每 TRY 的 RUB 更少。

使用您的美元獲得 TRY - 給出 4.48M

使用 TRY 獲得 RUB - 給出 64.4672M

使用 RUB 購買 USD - 給出 ~ 1.000.732,692 USD

如果您不確定方向，您可以簡單地嘗試在任一方向繞圈。一種方式是你最終會獲利，另一種方式是虧損。

如果您花一些時間在 google 上，將會有大量的線上資源來解決此類問題。搜尋交叉三角套利應該顯示 Investopedia 的三角套利定義 - Investopedia作為第一個結果。此頁面還有一個使用 EUR / GBP 和 USD 的工作範例：

歐元/美元 = 0.8631，歐元/英鎊 = 1.4600 和美元/英鎊 = 1.6939。有了這些匯率，就有了套利機會：

Sell dollars for euros: $1 million x 0.8631 = €863,100
Sell euros for pounds: €863,100 ÷ 1.4600 = £591,164.40
Sell pounds for dollars: £591,164.40 x 1.6939 = $1,001,373
Subtract the initial investment from the final amount: $1,001,373 – $1,000,000 = $1,373
From these transactions, you would receive an arbitrage profit of $1,373 (assuming no transaction costs or taxes). 

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68068