關於 VIX 的本科論文

一周以來，我一直在尋找一篇有趣的金融本科論文。我有一些想法，但我不想留下任何靈感的機會，所以：關於 VIX，是否有一個有趣的研究主題讓你想到，也許還有新的 SPIKES 指數？（除了定價、分解等）

提前致謝。

VIX 是否適合目標？因此，VIX 期貨是金融色情的可憎之物嗎？

最優波動率產品應該是什麼樣的一階理論原理？從對沖和流動性原則來看，最優波動率產品應該是什麼樣的？到底應該如何考慮對這裡的權衡進行第一次明智的猜測？

沒有人會因為對任何偉大的不可估量的事情做出任何半明智的回答而懲罰你……VIX 期貨，兼做空 ETF，在 2 月 18 日的一天，螺旋式賭徒毀掉了空頭……數據探勘的智慧是什麼？不適合用途？期權 vol 是否有比 VIX 更對沖的想法？

否則就去“投機取巧”，解釋 VVIX（即 VIX 期權的隱含波動率）。否則“為什麼 theta 的 beta 會隨時間變化？” Else 提出了一種可對沖的方式來交易 Gamma，GAMMADIX。泰克斯？

還記得普通投資者是多頭股票。這是多頭期貨加現金。綜合看漲期權、看跌期權和現金。如果您不能從期權與傳統經濟風險資產定價方面得出一些有趣的觀察結果，那麼就出了問題……“股權風險溢價”的期權是什麼？

這裡有很多可供潛在思考的食物。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49947