如何正確使用 SharpeRatio.annualized 函式與每日回報和每日無風險利率的代理

我不確定是否正確使用 SharpeRatio.annualized 函式。我正在傳遞以下參數（dailyRet、dailyRF、scale = 252），其中dailyRet 是用於每日回報的XTS 類型，dailyRF 是根據公式（1+Rm）^1/20 = 1+Rd（Rm 為1）計算的代理莫無風險利率）。我通讀了文件，但找不到使用每日無風險利率的範例。謝謝你的幫助。

看起來您使用此功能的方式是正確的。

函式 SharpeRatio 的工作方式是它計算輸入時間序列的平均值，在你的例子中是 mean(dailyRet)。它扣除比率，然後除以標準差（或您可以選擇作為參數的其他風險度量），即

（平均（dailyRet）-速率）/標準差（dailyRet）

在這種情況下，費率是一個輸入數字，例如 (1+monthlyRate)^1/20 就像您計算的那樣。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37502