標準化特徵時是否標準化夏普比率

我目前正在嘗試檢查趨勢策略的特徵自相關。我為此目的使用 XGBoost。此外，我與 SHAP 合作。

在第一次執行中，我意識到如果沒有對平均回​​報和波動率進行標準化，SHAP 將賦予這兩個特徵如此高的重要性，因此 SHAP 無法檢查自相關特徵。現在我通過將投資組合的平均值減去每個單元格來標準化平均回報。我通過將先前計算的值除以投資組合的 Vola 並乘以 0.015 來標準化 Vola。

我正在通過風險調整回報（夏普比率）檢查自相關我現在的問題是：我需要使用夏普比率的標準化值還是非標準化值？

這不可能。對於此解決方案，您需要使用標準化數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/65595