計算夏普時是否應考慮策略關閉期？

在計算策略的夏普時，是否應該考慮關閉期？

它通常取決於：

• 策略被關閉的原因
• 你用銳化比率數字做什麼

例子：

1. 你是一個全權委託交易者，在某個時候決定下個月全現金。將停工期納入計算是合理的，因為該決定是您策略的一部分
2. 你執行了一個算法策略，突然失去了下個月的市場准入。為了評估策略，完全排除該時期是有意義的。同時，如果您有辦法合理地模擬該月的表現，投資者可能會要求將其包含在整體統計數據中，以確保您不會排除表現不佳的時期。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57885