計算已實現個股夏普比率的正確方法

從教科書看，夏普比率是（return-riskfree rate）/risk

但是我想知道我是否可以使用（回報-指數回報）/風險（以指數作為基準）來計算夏普比率？

我對這兩者之間的區別感到很困惑..謝謝

事實上，夏普比率利用了無風險利率。當你使用另一個基準，然後是無風險利率，比如市場，這個比率通常被稱為資訊比率。

此外，分母變成了市場收益與您的投資組合收益之差的標準差，而不是無風險利率與您的投資組合收益之差的標準差

當然，您可以使用這個所謂的公式，您可以Ex-post Sharpe ratio在公式中考慮the numerator已實現資產回報與其基準之間的差異。出於透明目的，使用這種方法總是會披露正在考慮的基準，尤其是在您進行一些比較分析時。因此，您將避免一些偏見，而不是訴諸有問題的選擇適當的（risk-free rate持平或貨幣市場工具）。希望能幫助到你。yields``T-bills``adhoc rates

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21981