python中的修改或Macauley持續時間

是否有任何現有的 python 模組可以計算債券的修改和/或麥考利持續時間。

我使用 numpy 在 Python 中計算持續時間，它既好又簡單：

def durations(cfs, rates, price, ytm, no_coupons, payments_per_year=2):
   import numpy as np 
   mac_dur = np.sum([cfs[i]*((i+1)/payments_per_year)/np.power(1+rates[i],i+1) for i in range(len(cfs))])/price
   mod_dur = mac_dur/(1+ytm/no_coupons)
   return mac_dur, mod_dur

去和芬卡德談談。這是他們關於與腳本語言集成的頁面：

http://www.fincad.com/news-events/assets/pdfs/mar07/using-fincad-developer-scripting-languages.pdf

他們的分析庫包括債券分析，並且他們有一個電子表格產品，因此您可以在實施之前測試方法和結果。

免責聲明：我為一家公司工作，該公司是 Fincad 分析的客戶。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15549