禁用自我交易時，加密貨幣交易所如何處理重疊訂單？
我不確定典型的“匹配引擎”如何處理重疊訂單（在我的例子中是 Deribit）。我對任何加密貨幣交易所如何處理這種情況同樣感興趣。使用者已將自我交易設置為禁用（與大多數使用者一樣）。
鑑於以下非常簡單的訂單…
SELL $504.... amount=20000.... owner=ALICE SELL $503.... amount=15000.... owner=BOB ------ BUY. $497.... amount=15000.... owner=BOB如果 BOB 通過新的 GTC 限價單發送（不是發布）…
BUY... $505... amount=30000... owner=BOB我的理解是，如果 BOB 發送的金額為 20000 或更少，訂單將完全針對 ALICE 執行，狀態設置為“已完成”而沒有任何錯誤（儘管訂單重疊和自我交易設置為禁用）。
但是 BOB 的新重疊訂單（金額=30000）會發生什麼？
(1) 拒絕，因為 BOB 的訂單沒有完全填寫請求的數量=30000，因此返回“order_overlap”錯誤，並且填滿了數量=0。
(2) 部分填充且狀態設置為“已取消”但填充量=20000
(3) 部分成交，狀態設置為“open”，fill_amount=20000，價格向下調整（對 ALICE 以 504.00 美元執行後至 502.50）
通常在受監管的交易所中，您不得跳過價格點。在您展示的情況下，BOB 的新買單將跳過 503 的價格點並以 504 美元執行。因此，即使訂單的時間限制不是 IOC/FAK ，訂單也會被取消/過期/拒絕。
因此，在您提到的兩種情況下（無論訂單數量是 20,000 還是 30,000），受監管的訂單都不會執行，因為它們正在跳過一個價格點。
這裡要記住的重要一點是，交易所應該提供價格時間訂單簿。採取以下場景：
SELL ALICE 10000 @ $503 at 17:00:00.000 UTC SELL BOB 5000 @ $503 at 17:00:00.010 UTC SELL DAVE 1000 @ $503 at 17:10:00.025 UTC SELL JANICE 1000 @ $504 at 16:58:00.000 UTC在此，您可以看到雖然 JANICE 較早發送了訂單，但由於價格更差，它排在隊列的後面。現在假設 BOB 送出了一個新的 BUY 訂單 11000 @ $503，這將首先將 10000 與 ALICE 匹配。如果自我交易預防開啟，那麼它將跳過 BOB 自己的訂單並與 DAVE 匹配。
讓我們假設訂單大小是 15000。在受監管的交易所中，它將與 ALICE 和 DAVE 匹配，剩餘的 4000 將過期。
請注意，某些交易所提供了對訂單的額外控制，例如 FOK（填寫整個訂單，或終止訂單。沒有部分填寫）、最小填寫大小等。因此，根據具體情況，您的體驗可能會略有不同。