隨機微積分

當kapa限制為零時如何理解以下限制

  • July 11, 2016

這個等式很簡單,但是對我來說,具有以下關係並不是很明顯:

$$ \begin{equation} \frac{1-exp(-\kappa(T-t))}{\kappa}\rightarrow(T-t) \quad \rm{when\space} \kappa \rightarrow 0 \end{equation} $$ 提前致謝!

:D這是個玩笑嗎?

$$ \underset{\kappa \to 0 }{\mathop{\lim }},\frac{1-e^{-\kappa(T-t)}}{\kappa}=\underset{\kappa \to 0 }{\mathop{\lim }},\frac{\frac{d}{d\kappa}\left(1-e^{-\kappa(T-t)}\right)}{\frac{d}{d\kappa}\kappa}=\underset{\kappa \to 0 }{\mathop{\lim }},(T-t) e^{-\kappa(T-t)}=T-t $$

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/28016