Heston 模型與 Jumps

赫斯頓模型可用於尋找隨機波動下的期權價格。如何在模型中包含跳躍，從而得到不同的隨機波動率曲線？參考文獻會有所幫助。

是的！

試試這個和這個。

但是，如果您不太了解 black-scholes 的基礎知識，請考慮先閱讀《定量金融中的保羅·威爾莫特》一書，然後再學習隨機波動率模型和跳躍模型。

不知道我是否能很好地理解您的問題，但是如果您想對仿射類模型（赫斯頓模型所屬）有一個相當完整的看法，您最好研究一下Duffie 等人。（2000 年）。在這個非常重要的貢獻中，您會發現許多跳躍規範的範例

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16657