隨機波動率
獲得隨機波動過程的一致共變異數矩陣
基礎隨機波動過程給出一致共變異數矩陣的條件是什麼？
我在赫爾讀到，為了獲得一致的共變異數矩陣，應該使用相同的模型估計波動率參數。這是否意味著，例如，如果我使用帶有一些參數的 Garch(1,1) 模型，我應該對所有底層證券使用相同的參數？或者有 Garch(1,1) 就足夠了，不一定有相同的參數。
在這兩種情況下，如果底層證券明顯屬於不同的模型，那麼解決方案是什麼？
我不是該領域的專家，但最好考慮一個完整的多元 GARCH 模型。Engle 和 Sheppard 的這篇論文應該是一個好的開始。
我認為在一定程度上也涵蓋了恆定相關矩陣方法。我希望這有幫助。
是的，多元 GARCH 是您應該考慮的。恕我直言，你可以看一本書，金融時間序列分析，作者 Ruey S. Tsay 在第 10 章中討論了多元波動率模型。你可以google這本書，下載第二版的pdf，希望對你有幫助。