我想知道是否有人遇到過比 Heston (1993) 提出的更直接的半封閉形式解決方案，用於在 Heston 模型下的歐洲看漲期權的價格？
我不能保證它沒有錯誤，但這篇論文（附錄 A）有一個相對簡單的關於歐洲看漲期權的赫斯頓價格的推導。
我試圖給出我無論如何認為是對各種模型的期權定價的傅里葉變換方法的清晰解釋，包括更多數學金融中的赫斯頓。你也可以試試劉易斯的書《隨機波動下的期權估值》。
我試圖給出我無論如何認為是對各種模型的期權定價的傅里葉變換方法的清晰解釋，包括更多數學金融中的赫斯頓。
你也可以試試劉易斯的書《隨機波動下的期權估值》。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14679