隨機波動
Bates SVJ 模型的驗證
我剛剛完成了歐洲看漲期權定價的貝茨模型。
為了檢查結果，我一直在尋找可以查看 Bates 參數值及其相關呼叫價格的驗證集。但是，我無法線上獲得這些資訊。
誰能指出我給出了 Bates 模型的參數值和呼叫價格的任何論文或參考資料？
看看Gilli & Schumann的論文。
他們提供了 Bates 模型估計集，改進此類估計的方法，使用啟發式模型校準這些估計，最後，matlab 中的相關程式碼，以便能夠複製模型。
不幸的是，沒有可用的相對呼叫價格估計時間序列；我認為沒有人會免費發布它。無論如何，雖然我沒有親自嘗試，但我認為您也可以使用他們的程式碼來計算這些。
赫斯頓模型使用了相同的方法。
最後，通過評論他們得到的結果，他們比較了分析的所有三個模型，並提供了關於分析的結論。
希望這可以幫助你。