什麼是過濾描述？

什麼是過濾 $ (\mathfrak{F}_t) $ 圈在下面？

是嗎 $ (\mathfrak{F}_t) = (\sigma(W_t)) = (\sigma(\tilde{W_t})), t \in [0,T] $ ?

或者是 $ (\mathfrak{F}_t) = (\sigma(\hat{W_t})), t \in [0,T] $ ?

參考文獻（第 271、275、336 頁）並暗示它實際上是 $ (\sigma(W_t)) = (\sigma(\tilde{W_t})) $ ，但我不確定我是否正確閱讀。

如果是這樣，這是否意味著在鞅中考慮了 2 個機率度量？過濾的風險中性測量和機率測量的前向測量>？

是前者。鞅由過濾和機率空間定義*。過濾的機率空間不必與鞅的機率空間相同。

我想？

這就是我的教授所說的（iirc）。

*特別是機率測度

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16685