估計 Ornstein-Uhlenbeck 過程漂移

鑑於我有什麼是獲得OU過程的漂移參數的最簡單方法 $ \mu $ ?

是否可以像這樣線性化 OU 流程：

$ P_{t} = \mu + \phi(P_{t-1}-\mu)+\xi_t $

從歷史數據形成向量：

$$ A = \begin{bmatrix} \ P_0-\mu \ \ P_1-\mu \ \ \dots \ \ P_T-1-\mu \ \end{bmatrix} $$

$$ b = \begin{bmatrix} \ \mu \ \ \mu \ \ \dots \ \ \dots \ \end{bmatrix} $$

$$ Y = \begin{bmatrix} \ P_1 \ \ P_2 \ \ \dots \ \ P_T \ \end{bmatrix} $$

並解決 $ \phi $ 與 OLS？

乾杯!

是的，使用滾動 AR-1 和 μ

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59386