赫斯頓模型和對立變數

我正在為 heston 模型實施一些變異數減少技術，並在實施對立變數技術時提出了一個問題。即，我不確定是否必須將其實施到標的資產和波動率的隨機過程（使用歐拉方案的離散過程，用於標的資產和波動率過程），或者僅在股價過程？

對立抽樣用於通過從兩個“相反”的分佈集中抽樣來減少模擬中的變異數。由於在赫斯頓模型中，您需要對價格和波動率進行正常抽樣，因此最好對兩者都使用對立抽樣。

不確定我是否理解您的問題，但在隨機波動率模型中，您必須針對底層證券和波動率實施離散過程，因為底層證券的變動取決於波動率過程值。

請注意，CIR 過程中存在更有效的離散化方案，如歐拉，然後是赫斯頓模型中的變異數:)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50249