跳躍擴散過程

在大四的最後一個季度，我將研究跳躍擴散過程在衍生品定價中的應用。我想知道是否有人可以推薦任何涉及該主題的資源。此外，任何有關理解該主題的建議都將不勝感激。

另外，如果您知道類似主題的其他一些有趣的主題/問題，我很想听聽。

我不確定你所說的擴散跳躍是什麼意思，但如果你的意思是跳躍擴散。以下是一些參考資料：

第 15 章，數學金融的概念與實踐，喬希

Cont 和 Tankov，使用跳轉流程進行財務建模

使用蒙特卡羅模擬和重要性抽樣快速獲得連續障礙期權的跳躍擴散價格，Mark S. Joshi，Terence Leung

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17213