算術和幾何布朗運動的混合

前幾天與一些交易員交談時，我發現他們正在使用基於幾何布朗運動和算術布朗運動混合的定價模型來為某些衍生品定價。

有人知道這是否真的是一個眾所周知的模型嗎？或者這實際上是某些量化團隊開發的這些“秘密”解決方案之一？

從業者對此事的看法將特別有幫助。

你在談論這樣的事情嗎？

$$ dx(t)=\ldots\ dt+[x(t)]^\gamma\ dW(t) $$ 如果 $ \gamma $ 是零，那麼你有 BM，如果它是一個，你得到 GBM，在兩者之間你有一個“混合”。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28238