過濾後的 OHLC 價格

假設我們有 OHLC 股票價格的分鐘柱。然後，分別對這些價格應用卡爾曼濾波器，我們可以去除測量雜訊並獲得價格過程狀態的估計。

觀察結果是：經過卡爾曼濾波後，一些高價變得小於低價。會不會引起一些問題？

在我看來，這不是問題。在過濾後的特徵創建中，它發生了 $ High < Low $ 然後我會翻轉它們。

如何預處理數據並創建 mid_price = (H+L)/2 和 range = HL。並且您的卡爾曼濾波器適用於 mid_price 和 range。那麼您將不會遇到您描述的問題

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/50388