QuantLib Gsr 模型

幾乎花了一整天。任何人都可以提供在 QuantLib 中實現的 Gsr 模型規範的連結嗎？或者給個解釋？非常感謝任何幫助。

該模型在 Andersen, Piterbarg: I​​nterest Rate Modeling 中有描述。實際執行的公式是從這裡導出的

https://ssrn.com/abstract=2246013

最好的彼得

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/33077