我正在閱讀這篇論文連結，並遇到了以下聲明。有人可以對此有所了解。“我們在這裡提出的方法建立在平滑而不是插值之上。因此，輸入數據不需要無套利。” 謝謝。
我正在閱讀這篇論文連結，並遇到了以下聲明。有人可以對此有所了解。
“我們在這裡提出的方法建立在平滑而不是插值之上。因此，輸入數據不需要無套利。” 謝謝。
我認為他們的意思是通過插值，微笑完全通過原始市場數據的隱含波動率。通過平滑，這意味著他們正在嘗試受套利約束的最佳擬合，並且該擬合實際上可能不會完全通過原始 vol 數據點。免責聲明 - 我只瀏覽了論文的那一部分，而不是徹底閱讀。
我認為他們的意思是通過插值，微笑完全通過原始市場數據的隱含波動率。通過平滑，這意味著他們正在嘗試受套利約束的最佳擬合，並且該擬合實際上可能不會完全通過原始 vol 數據點。
免責聲明 - 我只瀏覽了論文的那一部分，而不是徹底閱讀。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/33760