CBOE VINXE 或 VIX9D 指數建構

我還沒有找到關於如何建構 CBOE VIXNE 指數的白皮書。任何導致短期波動率指數計算的結果都將不勝感激。謝謝

如 VIX9D 頁面所述（請參閱noob2 的連結）：

CBOE S&P 500 9 天波動率指數 SM (VIX9D) 估計 S&P 500® 股票回報的預期 9 天波動率。與 VIX® 類似，VIX9D 是通過將 VIX 算法應用於標準普爾 500 指數（SPX 期權）的期權而得出的，但它使用的 SPX 期權的到期日為 9 天。

這意味著對於 VIX9D，您可以完全遵循VIX 白皮書，但只需使用不同期限的合約。

例如，對於今天（05.10.2020），9 天到期日為 14 日。然後，我們從第 9 日（= 4 天到期）中選擇“近期”合約和從第 16 日（= 11 天到期）中選擇“下期”合約，計算它們各自的隱含波動率，如白皮書中所述，並插入位於這些合約之間的 VIX 的 9 天價值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/58470