如何計算兩個期貨合約之間價差的隱含每日變動？

• 對於單個未來合約，我可以使用以下公式計算預期的每日移動（或租金）：

     Rent = [Future Price * Implied Volatility / SQRT (252)]

我正在尋找對兩個期貨合約之間價差的每日預期變動做同樣的事情（價差可能是負數，這使得練習更加困難）

我的輸入是：

Future 1 Price = 66.50 ; Future 2 = 67.00

Implied Future 1 = 0.23 ; Implied Future 2 = 0.22

Correlation Future 1/Future 2 = 0.9850

謝謝您的幫助。

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我正在尋找計算兩個 Fut 的價差的預期移動（租金）（使用兩個 Fut 的價差的 IV）。謝謝您的幫助。

首先計算兩個期貨的 Rent1 和 Rent2。那麼期貨之間價差的預期每日變動為

Sqrt( Rent1^2 + Rent2^2 -2Rent1Rent2Rho)

其中 Rho = 每日移動之間的相關性 ifvyhdvteonfurures

1. 對於每日移動，您應該取單日的平方根：

$$ \text{Rent} = \text{Future Price}\times \text{Implied Volatility }\times \sqrt{\frac{1}{252}} $$ 2. $$ \text{Spread} = \text{Fut1IV} - \text{Fut2IV} $$

關於您的問題，您是要計算兩個 Fut IV 之間的價差還是兩個 Fut 之間的價差 IV？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/30215